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“boss,这是分析报告。”亚尔曼从外面走进来,把一份文件递给雷昊,忍不住开口道:“美国联邦基金利率正常下跌,现在是7521%,掉了8个基点。”
“也就是说,如果绿洲证券会更加心疼?”雷昊有一种对绿洲证券的恶趣味猜测。
如果一个基点是100万,8就是800万,绿洲证券现在就是心疼到无法呼吸,但事实上他们却不可能接受那么巨量的协议本金。
变动0075%就会输掉整个公司,再冒险的人都不会下注,雷昊早就准备好迎接绿洲证券的谈判。
先是拒绝远期利率协议之外的意向,然后根据利率来签订远期协议,可以不是如此庞大的本金,但要是太少……到最后雷昊还是会吃下来,蚊子腿再小也是肉啊。
“5月1号,联邦基金利率迅速升到7705%,本日24号跌8个基点,明天还是小跌,也就是说,后天开始,它几天内升了0180%左右,180个基点。”雷昊在心里预估着。
“整个绿洲证券也才价值7500万,也就是协议本金4166亿就会让绿洲证券亏完。”
“但他们不可能签订这么大的协议本金合同,一两千亿就到顶了,我再和其他人签一些?也聊胜于无吧,确定日太靠近,也就相当于超短线操作,别人开个会,利率都开始变化了。”
“也是,除非机缘巧合,不然谁会没事把避险合约拿来做巨量对冲?而且……这是纯赚的,我的资金还在克达的平台上没转回来呢,签协议的时候,又得给钱找大机构做担保。”
雷昊想得没错,午饭之前,绿洲证券最新的意向就传了过来。
“1000亿协议本金,这份合约我觉得可以。”一直留在雷昊办公室的亚尔曼眼睛一亮。
1000亿协议本金,看起来很多,但你要想一想,这是远期利率协议,大家对冲的是利率的变动幅度。
当交易日无限靠近确定日的时候,协议利率和参考利率的变动幅度无形间就被缩小了。
打个比方,今天是交易日,利率7521%,把这个利率当做协议利率,然后明天直接当做确定日,利率能变到哪里去?给你50个基点算大幅度的吧,7571%?那才是多少钱的盈亏呢?500万而已。
有了雷昊前面甩出去的大风险合约,现在看到1000亿的数字,亚尔曼居然有种亲切和放心的感觉,他也是魔怔了。
“但我们需要让出10个基点。”雷昊摇了摇头。
“利率趋跌,我们其实可以谈的。”里欧开口道:“抹平掉10个基点,没什么难度,给我一天,我保证做到。”
“是啊,我也可以做到。”亚尔曼就差拍着胸口说话了。
“这不是他们的底线。”雷昊看着协议上面的内容,脑海里却开始拿这些数据和未来信息做比对,“给他们一些压力,会有意外收获的。”
“放心,我不动用forest的钱,lei会找克达或汇丰做担保,forest不会被影响到。”雷昊补充道。
1000亿,利率变动180基点的话,也就是赚个1800万,对绿洲证券来说,已经是伤筋动骨,但……不够啊。
“真是疯子。”亚尔曼却是在心里吐槽着,几百上千万美元的盈亏幅度,居然还嫌弃?这简直是在挑战大家的神经。
“对了,股票清仓了吗?按照美股t+3的结算规则,我们要到27号才能收回资金?”雷昊又看着里欧问道。
“yes,卖了,lei在克达平台上的cfd也在清仓,差不多也是27、28号能让资金流入forest账户,到时候……我们就是估值超过2亿的机构了。”说起这个,里欧就忍不住裂开嘴笑了起来。
雷昊旋即把目光转向亚尔曼,看着后者一脸苦笑的表情,他心里就有些莫名的畅快。
你觉得盈亏幅度几百万美元就算风险太大?但我们接下来几天还会有一个多亿美金流入,所以说,forest不是没钱,而是太有钱,有钱到需要更多对冲协议、需要更多人手来运作资金。
“协议本金3000亿,他们会答应的。”雷昊给出了确定的数字,不多时,绿洲证券再次讨价还价。
“不接受确定日延后!”
“结算日也不接受延后!”
“我不接受半年期,就要12个月、一年期的!”
“告诉他们,我可以让第三方机构担保现金支付,他们必须用股份抵押!”
一次次的拒绝,一次次的调整,一次次的报价,雷昊慢慢的把自己的底线给出去。
3000亿,180个基点,5400万的盈亏,一切顺利的话,绿洲证券要丢掉72%的股份,到时候……再给点钱,买下整个绿洲证券,拿它跟forest合并到一起之后,lei扎到美国市场的根系就更深了。
绿洲证券和forest是死对头,就连这种大交易也没有当面确定意向,当大致方向确定之后,双方才开始派人接触。
首先当然是找保险公司对这份协议进行担保,然后双方的资格验证,绿洲证券是接受了拿股份抵押上去的方式,雷昊比较简单,他未来几天会有不小的现金流,出点钱找克达过来担保一下,保险公司立马就接受了。
一整天的时间,雷昊算是见识到场外协议的流程,积累了一些经验,顺便也明白了一件事:这种东西让他一个人来办理是绝无可能的。
忙到晚上,才在保险公司的担保下签订了协议,落字之后,明天再走一些流程,这份远期利率协议就算完全成立。
交易日4月25号,协议利率为4月25号当天公布出来的美国联邦基金利率在扣去对等的100万额度,确定日是5月1号,也就是说,参考利率为5月1号的美国联邦基金利率,结算日5月5号,协议本金是3000亿。
可以说,这份协议除了利息计算时间为年息之外,什么地方都称不上远期两个字,交易日、确定日、结算日几乎挤在一起,简直就是一份场外的远期利率期货协议!
“总算是坑着他们签了协议,虽然累了点,但空手套白狼的感觉……还是挺不错的。”看着合约的各类条款,雷昊松了口气,又有些浮想联翩。
要是每天来几个绿洲证券的傻帽,说不定自己很快就世界首富了。(未完待续。)手机用户请浏览阅读,更优质的阅读体验。